Chuyển tới nội dung chính

Danh mục mô hình & ước lượng kinh tế lượng

EcoData/EcoLab tích hợp một Econometrics Engine toàn diện gồm 12 họ mô hình lớn, phân rã thành 40 mô hình con105 bộ ước lượng (estimators). Trang này là bản đồ tổng quan: giúp bạn chọn đúng họ mô hình theo cấu trúc dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu, đồng thời hiểu cách 105 bộ ước lượng được hình thành.

Đánh giá khả thi trước khi đầu tư sâu

Chạy thử ngay trên dữ liệu thật để xác nhận đề tài có dữ liệu, có ý nghĩa thống kê và có thể tái lập trước khi viết luận văn hay bài báo. Mọi ước lượng đều xuất được mã tái lập Stata/R/Python.


Bản đồ 12 họ mô hình


Bảng phân loại 12 họ → mô hình con

#Họ mô hìnhMô hình con tiêu biểuKhi nào dùng
1Hồi quy tuyến tính cổ điểnOLS, WLS, GLS, TLSQuan hệ tuyến tính, dữ liệu chéo cơ sở
2Hồi quy chính quy hóaRidge, Lasso, Elastic Net, Adaptive LassoNhiều biến, đa cộng tuyến, chọn biến
3Dữ liệu bảng tuyến tínhPooled OLS, Fixed Effects, Random Effects, BetweenNhiều đơn vị × nhiều kỳ
4Dữ liệu bảng độngArellano-Bond (Diff GMM), Blundell-Bond (System GMM)Có biến trễ, nội sinh, N lớn T nhỏ
5Biến phụ thuộc giới hạnLogit, Probit, Tobit, Truncated, HeckmanBiến nhị phân, bị chặn, chọn mẫu
6Dữ liệu đếmPoisson, Negative Binomial, ZIP, ZINBBiến đếm (số nguyên không âm)
7Hồi quy phân vịLinear Quantile, Panel FE-QRTác động ở các phân vị khác nhau
8Chuỗi thời gian đơn biếnAR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH, EGARCHDự báo, biến động một chuỗi
9Chuỗi thời gian đa biếnVAR, VECM, SVARHệ nhiều biến, đồng liên kết
10IV & hệ phương trìnhIV/2SLS, 3SLS, SURNội sinh, hệ phương trình
11Phi tuyến & bán tham sốNLS, GAMQuan hệ phi tuyến
12Suy luận nhân quảDiD, PSM, RDDĐánh giá tác động chính sách

Ngoài ra, ARDL (Autoregressive Distributed Lag) hỗ trợ quan hệ dài hạn/ngắn hạn cho chuỗi thời gian có bậc tích hợp hỗn hợp I(0)/I(1).


105 bộ ước lượng được hình thành như thế nào?

40 mô hình con tương ứng với các đặc tả toán học khác nhau. Để phục vụ nghiên cứu học thuật đòi hỏi tính vững của hệ số, mỗi mô hình con có thể kết hợp với nhiều phương pháp tối ưu hóacấu trúc sai số chuẩn — tạo thành 105 bộ ước lượng.

Thành phầnLựa chọn
Phương pháp tối ưu hóaOLS, FGLS, Maximum Likelihood (MLE), Quasi-MLE, GMM (1-step/2-step với hiệu chỉnh Windmeijer)
Cấu trúc sai số chuẩnHomoskedastic; White Robust (HC0, HC1, HC2, HC3); Clustered theo Entity, Time hoặc Multi-way
Sai số chuẩn vững (robust standard errors)

Việc chọn đúng cấu trúc sai số chuẩn giúp kiểm soát phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity)tự tương quan (autocorrelation) — yếu tố quyết định tính tin cậy của suy diễn thống kê (t-stat, p-value, khoảng tin cậy).


Quy trình chạy ước lượng

  1. Tại module Mô hình hóa, chọn họ mô hình theo cấu trúc dữ liệu.
  2. Chọn mô hình con (đặc tả cụ thể).
  3. Khai báo biến phụ thuộc YY và các biến độc lập X1,,XkX_1, \dots, X_k.
  4. Chọn cấu trúc sai số chuẩn (Homoskedastic / Robust / Clustered) và tham số nâng cao.
  5. Chạy và đọc bảng ước lượng, chẩn đoán khuyết tật, độ vững; xuất mã tái lập.

Cách chọn mô hình theo dữ liệu

Cấu trúc dữ liệuHọ mô hình ưu tiên
Dữ liệu chéo (cross-section), YY liên tụcHồi quy tuyến tính cổ điển; chính quy hóa nếu nhiều biến
YY nhị phân / rời rạc / bị chặnBiến phụ thuộc giới hạn; dữ liệu đếm
Dữ liệu bảng (N đơn vị × T kỳ)Bảng tuyến tính (FE/RE); bảng động (GMM) nếu có biến trễ
Chuỗi thời gian một biếnARIMA/SARIMA; ARCH/GARCH cho biến động
Hệ nhiều chuỗi thời gianVAR/VECM/SVAR
Đánh giá tác động chính sáchDiD, PSM, RDD, IV

Xem thêm